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常数项通不过t 检验是为什么
cznaw
9530 7
2010-01-02
在做数量经济学论文时，遇到常数项通不过 t  检验，其他变量都能通过且收尾概率很小，R2和F检验值达到0.998。但用怀特检验又没有异方差。且DW检验数值等于2.09，即不存在自相关。请教各位高手这是为什么呢？怎样解决，谢谢！
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叹息桥
2010-1-2 15:24:10
额……不懂！！！
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丁丁坐飞机
2010-1-2 17:33:26
1# cznaw

常数项通不过检验对模型整体通过检验是没有关系的，也就是以建模型时不用管常数项的T检验值是否显著。因为模型的假设是自变量的系数不为0，常数项不是变量，因此就不用管它是否通过检验。它的实际意义就和 i=e+dr即投资函数中e差不多，表示自主投资的意思。。。。   本人的一点愚见，希望能帮到你。。。。
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cznaw
2010-1-2 21:43:06
哦，谢谢了！
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shijianping
2010-1-2 23:31:31
恩，比较赞同3楼的观点，常数项不通过检验没有关系。可能说明没有其他变量通过常数项对因变量产生影响。
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dyshappy
2010-1-3 06:33:35
这个没关系，但是你的R2这么大，反而让我觉得可能有问题。是协整回归吗？
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