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• (2015)The Price of Fixed Income Market Volatility_ Antonio Mele, Yoshiki Obayashi.pdf

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• (2014)Asymptotic Chaos Expansions in Finance_ Theory and Practice_ David Nicolay.pdf

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• (2013)Financial Modeling_ A Backward Stochastic Differential Equations Perspective_Stéphane Crépey.pdf

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• (2013)Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance_Mario V. Wüthrich, Michael Merz.pdf

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• (2013)Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance_Gilles Zumbach.pdf

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• (2013)Derivative Securities and Difference Methods_You-lan Zhu, Xiaonan Wu, I-Liang Chern, Zhi-zhong Sun.pdf

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• (2013)Contract Theory in Continuous-Time Models_ Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang.pdf

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• (2013)Computational Methods for Quantitative Finance_ Finite Element Methods for Derivative Pricing_Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter.pdf

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• (2012)Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models_ Archil Gulisashvili.pdf

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• (2010)Option Prices as Probabilities_A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae_Cristophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor.pdf

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• (2010)Markets with Transaction Costs_Mathematical Theory_Yuri Kabanov,Mher Safarian.pdf

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• (2010)Applications of Fourier Transform to Smile Modeling_Theory and Implementation_ Jianwei Zhu.pdf

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• (2009)Term-Structure Models_A Graduate Course_Damir Filipovic.pdf

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• (2009)Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure_A Technical Guide_Giovanni Cesari, John Aquilina, Niels Charpillon, Zlatko Filipovic, Gordon Lee, Ion Manda.pdf

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• (2009)Mathematical methods for financial markets_Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney.pdf

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• (2008)Mathematical models of financial derivatives_Yue-Kuen Kwok.pdf

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• (2008)Implementing models in quantitative finance_methods and cases_Gianluca Fusai, Andrea Roncoroni.pdf

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• (2007)Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions_Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger.pdf

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• (2006)The Mathematics of Arbitrage_Freddy Delbaen, Walter Schachermayer.pdf

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• (2006)Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance_Paul Malliavin, Anton Thalmaier.pdf

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• (2006)Interest Rate Models-Theory and Practice_With Smile, Inflation and Credit_Damiano Brigo, Fabio Mercurio.pdf

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• (2006)Interest Rate Models_an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective_Rene A. Carmona, M.R. Tehranchi.pdf

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• (2006)Binomial models in finance_John van der Hoek, Robert J. Elliott.pdf

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• (2006)A Benchmark Approach to Quantitative Finance_ Eckhard Platen, David Heath.pdf

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• (2005)Semiparametric Modeling of Implied Volatility_Matthias R. Fengler.pdf

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• (2005)Risk and Asset Allocation_Attilio Meucci.pdf

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• (2005)Mathematics of Financial Markets_Robert J. Elliott, P. Ekkehard Kopp.pdf

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• (2005)Empirical Techniques in Finance_Ramaprasad Bhar, Shigeyuki Hamori.pdf

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• (2005)A course in derivative securities intoduction to theory and computation SF_Kerry Back.pdf

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• (2004)Risk-Neutral Valuation_Pricing and Hedging of Financial Derivatives_Nicholas H. Bingham ScD, Rüdiger Kiesel PhD.pdf

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• (2004)Irrational Exuberance Reconsidered_The Cross Section of Stock Returns_Dr. Mathias Külpmann CFA.pdf

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• (2004)CreditRisk+ in the Banking Industry_Volker Matthias Gundlach, Frank Berthold Lehrbass,Matthias Gundlach,Frank Lehrbass.pdf

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• (2004)Credit risk_modeling,valuation and hedging_Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski.pdf

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• (2004)Credit Risk Pricing Models_Theory and Practice_Dr. Bernd Schmid.pdf

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• (2004)Asset Pricing_Modeling and Estimation_Dr. B. Philipp Kellerhals.pdf

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• (2004)A Game Theory Analysis of Options_Corporate Finance and Financial Intermediation in Continuous Time_Professor Alexandre Ziegler.pdf

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• (2003)Weak Convergence of Financial Markets_ Professor Jean-Luc Prigent.pdf

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• (2003)Incomplete Information and Heterogeneous Beliefs in Continuous-time Finance_ Professor Alexandre Ziegler.pdf

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• (2003)Financial Markets Theory_Equilibrium, Efficiency and Information_Emilio Barucci.pdf

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• (2002)Uncertain Volatility Models -Theory and Application _Robert Buff.pdf

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• (2002)Mathematical Finance — Bachelier Congress 2000_Selected Papers from the First World Congres.pdf

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• (2002)Interest-Rate Management_Rudi Zagst.pdf

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• (2001)Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes_ Marc Yor.pdf

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• (2001)Credit Risk Valuation_Methods, Models, and Applications_Dr. Manuel Ammann.pdf

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• (2000)Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives_Antoon Pelsser.pdf

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• (1998)Visual Explorations in Finance_with Self-Organizing Maps_Carlos Serrano-Cinca (auth.), Guido Deboeck PhD, Teuvo Kohonen PhD (eds.)-.pdf

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• (1998)Financial Markets in Continuous Time_Rose-Anne Dana, Monique Jeanblanc, A. Kennedy.pdf