5、交易系统的思路

1）从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样的牛股。

2）从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率、资产阻力位、股价阻力位。

3）通过对大单、股东数据、换手率、指数对大盘重心的偏离度分析，寻找买卖点。

4）指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度和季度方程。

5）个股的排他性分析，特别是对回调个股的时间、幅度、交易量分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。

总之，一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（分与小时）、短线（小时与日）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点，一个买点与二个卖点（止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）。

交易系统，特别是建立在大规模数据分析之上的智能交易系统，需要充分模型化市场因素和交易者个性品质，而本文中关于“交易系统核心内涵”的提法是有具体启发意义的。