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金融数据的分布拟合怎么做拟合优度才能更高啊

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收藏 2018-11-06

这个学期在弄srtp的东西，做上证的股票指数分布拟合。正态和t分布做出来的结果都很差，用ks检验的p值几乎就等于0了，但是看柱状图和分布曲线又感觉看上去还行。求问各位大佬有没有什么好的建议呢？

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2018-12-22 10:59:45

增加样本量会让各种各种平方和数据更精确，最后的拟合优度不仅仅是单纯变大或变小，只是变得更符合数据的真实分布情况，回归效果算得更细致。

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