请问如何用EVIEWS进行自回归分布滞后模型的估计

bingo8888

18183

收藏 2010-01-04

右边的滞后因变量将导致其与残差相关，从而使OLS有偏
一般的建议是使用TSLS先估计因变量滞后值再进行工具变量回归
但因变量的滞后值由哪些变量确定？怎么确定这些变量要取多少阶滞后？
另外处理TSLS外还有别的方法吗

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wwfellow

2012-2-7 23:09:07

待求解怎么办

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liujunxs

2012-2-8 10:34:48

看一下变量的偏自相关图，确定滞后阶数，然后用自回归的方法解决自相关的问题，不需要TSLS。举例：LS Y C X，如果发现该方程的残差存在自相关，就看X的偏自相关图，如果是滞后2阶，则命令语言为：LS Y C X AR（1） AR（2）如果还有MA就继续加，比如LS Y C X AR（1） AR（2） MA（1） MA（2） MA（……）

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