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2010-01-04
各位高手,请问两个序列先做ADF,都是二阶单整,在做两步法协整,做协整时是用原序列还是差分序列?最后做格兰杰,是用原序列还是差分序列!先谢谢各位啦
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2010-1-4 17:15:28
对原序列进行最小二乘估计,然后查看残差项的稳定性
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2010-1-4 20:35:32
按照协整的定义是用原序列
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2010-1-4 22:38:20
但是有一个问题,就是二阶以后的变量的含义已经变化了,这一点楼主必须要注意
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2010-1-5 16:49:26
ermutuxia 发表于 2010-1-4 17:15
对原序列进行最小二乘估计,然后查看残差项的稳定性
非常非常感谢
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2010-1-5 16:50:44
dlut123 发表于 2010-1-4 20:35
按照协整的定义是用原序列
非常非常感谢
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