Non linear autoregressive model
LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
     const.L       phiL.1       phiL.2       phiL.3       phiL.4
4.994274112  0.618301630 -0.005824329  0.250343820  0.143844290
High regime:
    const.H      phiH.1      phiH.2      phiH.3      phiH.4
-5.51010419 -0.05233469  0.02415548 -0.11617584 -0.09408755
Smoothing parameter: gamma = 84.77
Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)+ (0) X(t-2)+ (0) X(t-3)
Value: -23.82
Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max
-61.231126  -6.613737   0.048184   6.008438 103.466675
Fit:
residuals variance = 189.1,  AIC = 7185, MAPE = 196.1%
Coefficient(s):
           Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|z|)   
const.L  4.9943e+00  2.6855e+00   1.8597  0.062924 .  
phiL.1   6.1830e-01  7.5018e-02   8.2421  2.22e-16 ***
phiL.2  -5.8243e-03  6.9857e-02  -0.0834  0.933553   
phiL.3   2.5034e-01  7.9909e-02   3.1329  0.001731 **
phiL.4   1.4384e-01  6.2917e-02   2.2862  0.022240 *  
const.H -5.5101e+00  2.7146e+00  -2.0298  0.042378 *  
phiH.1  -5.2335e-02  8.2340e-02  -0.6356  0.525043   
phiH.2   2.4155e-02  7.7972e-02   0.3098  0.756715   
phiH.3  -1.1618e-01  8.6706e-02  -1.3399  0.180283   
phiH.4  -9.4088e-02  6.9650e-02  -1.3509  0.176739   
gamma    8.4769e+01  1.1880e+03   0.0714  0.943115   
th      -2.3816e+01  2.6542e-01 -89.7307 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Non-linearity test of full-order LSTAR model against full-order AR model
F = 2.4322 ; p-value = 0.045775
Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)+ (0) X(t-2)+ (0) X(t-3)