进行回归分析，一般需要研究系数的估计值是否稳定。很多经济变量都存在结构突变问题，使用普通回归的做法就是确定结构突变点，进行分段回归。这就像我们高中学习的分段函数。但是对于大样本、面板数据如何寻找结构突变点。所以本文在此讲解面板门限回归的问题，门限回归也适用于时间序列。

大家可能最关心的是如何使用软件进行估计，在此小编为大家介绍xthreg命令。

步骤一：安装xthreg命令，由于是外部命令，所以你需要使用findit xthreg，找到之后直接安装。安装成功可以调用帮助文件help xthreg 帮助文件写的比较简单。

步骤二：外部命令安装成功以后，就是运行数据了，xthreg要求是平衡面板数据，如果是非平衡面板数据，你需要做相应的处理。

xthreg depvar [indepvars] [if] [in], rx(varlist) qx(varname) [thnum(#) grid(#) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newvarname) noreg nobslog thgiven options]

在此主要讲解两个地方：第一、rx（）这个括号里边填啥，很关键。从模型来看其实就是示性函数和解释变量相乘的解释变量，qx（）是门限变量；第二，thnum（）括号中填写门限数量，现阶段门限数要求小于等于3，grid（）表示网格搜索数量，trim（）里边填写的就是显著程度、bs（）表示进行bootsrap次数。

重点：如果你的stata命令没有写错，stata报错，可以尝试修改一下trim（）中的显著程度，这个真的很有用。

关于参考书籍可以看陈强的书，主要介绍理论。重点推荐连玉军的视频教程。国外的相关文献都是不错的参考资料。