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请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定

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收藏 2018-11-12

悬赏 5 个论坛币未解决

在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进行解释，直接就对结果进行了分析，而连玉君老师的stata面板视频对这一问题也没有发现具体清晰的讲解，请论坛里的大佬们帮忙答疑，谢谢啦！

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我是工作狂2009

2018-11-12 17:06:16

过了就不容易了，都是慢慢调出来的，结果理想检验通过即可。

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2018-11-15 13:36:11

我是工作狂2009 发表于 2018-11-12 17:06
过了就不容易了，都是慢慢调出来的，结果理想检验通过即可。

谢谢

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2018-11-15 22:15:09

淡如清水发表于 2018-11-12 16:54
在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置 ...

是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?

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汇通天下520

2018-11-16 08:10:10

maomao1477 发表于 2018-11-15 22:15
是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?

不一定

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2018-11-16 16:54:06

maomao1477 发表于 2018-11-15 22:15
是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?

我不太清楚

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