对数似然值怎么计算出来的？

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收藏 2010-01-04

请问对数似然值是怎么计算出来的？难道就是把用MLE估计算出来的回归方程的标准差代入对数似然函数里面得出来的值么？
如果是的话，那么Eviews的回归结果表中的S.E. of regression是什么来的呀？难道是回归方程的被解释变量的预测值的标准差么？呵呵，基本概念都好混乱哦~

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klsdyn

2011-2-21 22:53:56

ols回归分析中的likelihood是把用MLE估计算出来的回归方程的标准差代入对数似然函数里面得出来的值。该值的绝对值越小，说明模型拟合的较好。
S.E. of regression是回归的标准误，不是回归方程的被解释变量的预测值的标准差
其值等于Sum of Squared Residuals/(T-k)]^(1/2)