取决于您的数据如何，如果您的数据是分行业分年度的上市公司数据，那么可以这样做：
egen a =pctile(需要分位数回归的变量,如设为xx), p(25) by(year ind)
egen b =pctile(xx), p(75) by(year ind)
gen xx1 = 0
replace xx1 = 1 if xx > b
replace xx2 = 1 if xx < a
最后可以分位数回归
即 reg 被解释变量  解释变量1   ，，控制变量 if xx1 ==0
即 reg 被解释变量  解释变量1   ，，控制变量 if xx1 ==1
即 reg 被解释变量  解释变量1   ，，控制变量 if xx1 ==2

您可以试一下行不行

好像不行呀

请问一下您有动态门槛回归的命令吗？小白求指教，硕士论文需要