定义：如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合（协整向量）使得组合时间序列的单整阶数降低，则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。也就是说，k 维向量Yt=(y1t，y2t，…，ykt)的分量间被称为d,b阶协整，记为Yt～CI(d，b)，如果满足：(1) y1t，y2t，…，ykt都是d阶单整的，即Yt～I(d)，要求Yt的每个分量yit～I(d)；(2)存在非零向量β=(β1,β2,…,βk )，使得β‘ Yt～I(d-b)，0<b≤d，简称Yt是协整的，向量β又称为协整向量。

检验的方法一般有E-G和JJ