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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2018-11-17
用STATA做加权最小二乘法,消除异方差,有个地方没看懂,应该是个很小白的问题,还请高手帮忙解释下,因变量为Y,自变量为a,b,c,d

reg  Y a b c d
predict u,resid
gen usq=u^2
gen logusq=log(usq)
reg logusq  a b c d
predict g
gen h=exp(g)
reg Y a b c d [aw=1/h]

为什么要用残差方差的对数进行辅助回归/?
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