在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?

选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有

1.在一开始对收益率进行ljung－box q检验和arch－lm检验时的滞后阶怎么选

2.如题的那个问题

3.最后建立garch模型后又将对残差进行这两项检验 这个滞后阶又该怎么选

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