ZGDP = 0.00270522793877 + 0.405858105734*ZCF + [MA(1)=0.600716968404,BACKCAST=1990,ESTSMPL="1990 2016"]我想问下群里高手：
1、这个ma（1）=0.600717是如何计算出来的，是通过残差自回归吗，求高手指点（这似乎和方程中加入ar（1）相违背）。比如看资料说用ar（1）解决自回归、dw值低的较多，但方程中的ar（1）是残差的自相关，并且自相关系数大都不是通过残差和残差滞后一期回归拟合得来，而是通过原方程残差：（残差*残差滞后一期求和）/（残差平方求和）得来，再通过cochrane-orcutt方法得到回归方程。那么ma（1）的系数如何求，有近似公式没，求指教。
2、ar（1）和ma（1）通过eviews中的残差或是已知量，能否用简单公式拟合出来，这样看起来通俗易懂。这里ar（1）和ma（1）我指的是拟合在方程中的，如y c x ma（1）或ar（1）。概念看了好多，还是不理解在我说的方程中和单一ar、ma过程的区别，二者似乎是不一致的。只是在高铁梅老师课件中看到：【要理解这些差别，记住一个含有AR项的模型有两种残差： 第一种是无条件残差 ，通过原始变量以及估计参数 算出。在用同期信息对 yt 值进行预测时，这些残差是可以观测出的误差，但要忽略滞后残差中包含的信息。第二种残差是估计的一期向前预测误差。如名所示，这种残差代表预测误差。对于含有AR项的模型，基于残差的回归统计量，如R2 (回归标准误差)和D-W值都是以一期向前预测误差为基础的。含有AR项的模型独有的统计量是估计的AR系数。】请高手给予解惑。