20150626-东方证券-《因子选股系列研究之一》：多因子模型的基石——单因子有效性检验.pdf

20150909-东方证券-《因子选股系列研究之二》：低特质波动，高超额收益.pdf

20151207-东方证券-《因子选股系列研究之三》：投机、交易行为与股票收益（上）.pdf

20151214-东方证券-《因子选股系列研究之四》：基于交易热度的指数增强.pdf

20160216-东方证券-《因子选股系列研究之五》：剔除行业、风格因素后的大类因子检验.pdf

20160219-东方证券-《因子选股系列研究之六》：用组合优化构建更精确多样的投资组合.pdf

20160512-东方证券-《因子选股系列研究之七》：投机、交易行为与股票收益（下）.pdf

20160525-东方证券-《因子选股系列研究之八》：动态情景多因子Alpha模型.pdf

20160811-东方证券-《因子选股系列研究之九》：日内残差高阶矩与股票收益.pdf

20160812-东方证券-《因子选股系列研究之十》：ALPHA因子库精简与优化.pdf

20160826-东方证券-《因子选股系列研究之十一》：资金规模对策略收益的影响.pdf

20161021-东方证券-《因子选股系列研究之十二》：线性高效简化版冲击成本模型.pdf

20161025-东方证券-《因子选股系列研究之十三》：Alpha预测.pdf

20161102-东方证券-《因子选股系列研究之十四》：非流动性的度量及其横截面溢价.pdf

20161107-东方证券-《因子选股系列研究之十五》：东方机器选股模型Ver1.0.pdf

20161110-东方证券-《因子选股系列研究之十六》：非对称价格冲击带来的超额收益.pdf

20161202-东方证券-《因子选股系列研究之十七》：A股市场风险分析.pdf

20161205-东方证券-《因子选股系列研究之十八》：在Alpha衰退之前.pdf

20170217-东方证券-《因子选股系列研究之十九》：动态情景Alpha模型再思考.pdf

20170217-东方证券-《因子选股系列研究之二十》：技术类新Alpha因子的批量测试.pdf

20170306-东方证券-《因子选股系列研究之二十一》：组合优化是与非.pdf

20170306-东方证券-《因子选股系列研究之二十二》：中美市场因子选股效果对比分析.pdf

20170409-东方证券-《因子选股系列研究之二十三》：反转因子失效市场下的量化策略应对.pdf

20170425-东方证券-《因子选股系列研究之二十四》：细分行业建模之银行内因子研究.pdf

20170426-东方证券-《因子选股系列研究之二十五》：多因子模型在港股中的应用.pdf

20170601-东方证券-《因子选股系列研究之二十六》：因子选股与事件驱动的Bayes整合.pdf

20170709-东方证券-《因子选股系列研究之二十七》：预期外的盈利能力.pdf

20170804-东方证券-《因子选股系列研究之二十八》：用机器学习解释市值：特异市值因子.pdf

20170831-东方证券-《因子选股系列研究之二十九》：质优股量化投资.pdf

20171026-东方证券-《因子选股系列研究之三十》：细分行业建模之券商内因子研究.pdf

20171201-东方证券-《因子选股系列研究之三十一》：风险模型在时间序列上的改进.pdf

20171203-东方证券-《因子选股系列研究之三十二》：分析师研报的数据特征与alpha.pdf

20180221-东方证券-《因子选股系列研究之三十三》：反转因子择时研究.pdf

20180222-东方证券-《因子选股系列研究之三十四》：基于风险监控的动态调仓策略.pdf

20180301-东方证券-《因子选股系列研究之三十五》：组合优化的若干问题.pdf

20180304-东方证券-《因子选股系列研究之三十六》：A股小市值溢价的来源.pdf

20180328-东方证券-《因子选股系列研究之三十七》：风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf

20180405-东方证券-《因子选股系列研究之三十八》：协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf

20180518-东方证券-《因子选股系列研究之三十九》：业绩超预期类因子.pdf

20180601-东方证券-《因子选股系列研究之四十》：因子择时.pdf

20180608-东方证券-《因子选股系列研究之四十一》：公司研发费用因子探究.pdf

20180802-东方证券-《因子选股系列研究之四十二》：上市公司业绩预告信息研究.pdf

20180901-东方证券-《因子选股系列研究之四十三》：盈利预测与市价隐含预期收益.pdf

20180902-东方证券-《因子选股系列研究之四十四》：东方A股因子风险模型（DFQ-2018）.pdf

20181023-东方证券-《因子选股系列研究之四十五》：基于copula的尾部相关性研究：上尾异常相关系数因子.pdf

20181025-东方证券-《因子选股系列研究之四十六》：DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具.pdf

20181120-东方证券-《因子选股系列研究之四十七》：A股涨跌幅排行榜效应.pdf