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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2300 7
2010-01-06
悬赏 15 个论坛币 未解决
市场上有 n种(股票、债券等)资产Si,i=1,2,3...供投资者选择。
某公司有一大笔资金(数额记为M)可以用作一个时期的投资。财务分析人员对这N种资产进行了评估,估算出在这一时期内购买Si的平均收益率 ri,风险损失率qi为
。考虑到投资越分散,总风险越小,公司确定,用这笔资金购买若干种资产时,总体风险用所投资的Si中最大的风险来度量。

购买资产要付费率为pi的交易费。并且,当购买额不超过规定值ui时,交易费按购买ui计算(不购买不收交易费)。另外,假定同期银行存款利率是 r0且既无交易费用又无风险。(设r0=5%).
已知n=4时的相关数据如下:
SI
r0(%)
qi(%)
pi(%)
ui(%)
S1
28
2.5
1
103
S2
21
1.5
2
198
S3
23
5.5
4.5
52
S4
25
2.6
6.5
40
试给给公司设计一种投资组合方案,即用给定的资金M,有选择地购买若干种资产或存银行生息,是收益尽可能的大,而总体风险尽可能的小。
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2010-1-6 19:29:18
2.        试就一般情况对以上问题进行讨论,并利用以下数据进行计算:
Si        r0(%)        qi(%)        pi(%)        ui(%)
S1        9.6        42        2.1        181
S2        18.5        54        3.2        407
S3        49.4        60        6.0        428
S4        23.9        42        1.51.5        549
S5        8.1        1.2        7.6        270
S6        14        39        3.4        397
S7        40.7        68        5.6        178
S8        31.2        33.4        3.1        220
S9        33.6        53.3        2.7        475
S10        36.8        40        2.9        248
S11        11.8        31        5.1        195
S12        9        5.5        5.7        320
S13        35        46        2.7        267
S14        9.4        5.3        4.5        328
S 15        15        23        7.6        131
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2010-1-7 15:54:24
本科的学的是文科,觉得数学不难,然后冲动选了数学模型课。这周要交了,这好找论坛上的大侠们帮忙啊,
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2010-1-8 15:12:39
大侠们帮帮啊,呜呜,急死了
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2010-1-8 21:23:48
只做第一步也行
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2010-1-8 22:37:07
精神支持楼主,建模对我免疫
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