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计量经济学与统计软件
请叫各位高手这道计量证明题如何证?
楼主
jqymail
2861
2
收藏
2010-01-06
已知:y
=
β
0+
β
1
x
1+
…
+
β
k
x
k
+
μ
。
β
j
是最小二乘法估计量。证明:
(
1
)
^
β
j=(
1/n
)
∑
(
y
i-
∑
^
β
j
x
ji
)
(
2
)
∑
x
ji
μ
i=0
。其中
μ
i=
y
i-
β
0-
∑β
j
x
ji
。
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全部回复
沙发
harlon1976
2010-1-7 10:32:24
你这些公式都有问题,第一个公式应该是截距的估计,第二个公式是关于残差估计值与解释变量的关系,不是扰动项本身与解释变量关系.这是OLS自动保证的.
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藤椅
jqymail
2010-1-8 23:40:39
对,第2个是残差的估计与
X
ji的乘积求和
我在伍德里奇书上看到直接给的结果,但是看到有考题就是证明这个
多谢哈
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