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2861 2
2010-01-06
已知:y=β0+β1x1++βkxk+μβj是最小二乘法估计量。证明:

1^βj=(1/n)(yi-^βjxji)

2xjiμi=0。其中μi=yi-β0-∑βjxji
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2010-1-7 10:32:24
你这些公式都有问题,第一个公式应该是截距的估计,第二个公式是关于残差估计值与解释变量的关系,不是扰动项本身与解释变量关系.这是OLS自动保证的.
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2010-1-8 23:40:39
对,第2个是残差的估计与Xji的乘积求和

我在伍德里奇书上看到直接给的结果,但是看到有考题就是证明这个

多谢哈
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