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probit回归的边际效应输出的结果和stata界面中的边际效应值不一致？
王小6
16291 20
2018-11-26
probit y x，r nolog
  margins,dydx(*)
  outreg2 using myfile, word ctitle(margins) replace
我用上述命令 在stata界面中显示的dy/dx值和probit的系数不同，但是输出的结果与probit的系数相同，但是括号内的t值不同，这是怎么回事？下面分别是边际效应在stata界面中的结果，用outreg2输出的边际效应的结果，最后一张是probit回归的结果 1543209314(1).png 1543209396(1).png
1543209467(1).png

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lhb756351060
2018-11-26 13:54:58
1. probit的marinal effect并不是系数，只有linear probability model的系数才是marginal effect，你用margins这个command求出来的值才是真正的边际效应
2. outreg2输出的是你的回归结果，probit回归的系数，只不过你加了一个margins的title而已，不是你给他加了标签他就是margin了
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王小6
2018-11-26 14:53:55
lhb756351060 发表于 2018-11-26 13:54
1. probit的marinal effect并不是系数，只有linear probability model的系数才是marginal effect，你用marg ...
那我怎么把margins,dydx(*)这个命令求出来的边际效应值结果导出来呢？
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lhb756351060
2018-11-26 15:02:29
王小6 发表于 2018-11-26 14:53
那我怎么把margins,dydx(*)这个命令求出来的边际效应值结果导出来呢？
推荐你用
probit y x, r nolog
mfx
outreg2 using myfile, word replace dec(3) mfx

mfx也是求边际效应的，和margins的计算方法略有不同，但是结果几乎一样，实证分析里两个都可以使用
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王小6
2018-11-26 15:02:48
lhb756351060 发表于 2018-11-26 13:54
1. probit的marinal effect并不是系数，只有linear probability model的系数才是marginal effect，你用marg ...
我理解的，不知对不对：probit的系数只是参考方向，系数的值没有参考意义，margins,dydx(*)求出来的dy/dx才有意义，因为我的自变量是连续变量，根据第一张图的结果，是不是可以理解为自变量每增加1个单位，因变量（是否为僵尸企业）变为僵尸企业的可能性减少1%，这样解释对吗
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王小6
2018-11-26 15:06:17
lhb756351060 发表于 2018-11-26 15:02
推荐你用
probit y x, r nolog
mfx
default predict() is unsuitable for marginal-effect calculation

我用了mfx 但是报错  这是怎么回事？
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