求问arch模型求波动率的参数如何获得

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收藏 2018-11-26

我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？

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2018-11-27 07:08:20

数量经济学生发表于 2018-11-26 21:15
我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得ar ...

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2018-11-27 17:17:26

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