两阶段最小二乘法

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收藏 2018-11-28

小白提问，第一阶段方程怎么做回归呀？

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2018-11-28 16:00:58

书名：高级计量经济学及Stata应用（第二版）
作者:陈强
出版社:高等教育出版社
出版时间:2014年04月
10.3二阶段最小二乘法
10.10工具变量法的Stata命令及实例

如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在我回复页面的右下方。

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2018-11-28 16:38:10

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2018-11-28 20:51:44

铁锷未残发表于 2018-11-28 16:00
书名：高级计量经济学及Stata应用（第二版）
作者:陈强
出版社:高等教育出版社

谢谢！！

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2018-11-30 13:25:56

假设我们考察X对Y的影响，以Z作为工具变量。
第一阶段：Xt对Zt进行OLS回归，得到拟合值Xt_hat;
第二阶段：Yt对拟合值Xt_hat进行回归，得到的OLS估计量即是2SLS估计量。

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