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和虚拟变量交叉相乘项回归，可以去掉原虚拟变量吗？

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收藏 2018-11-28

本人今日准备写一篇实证论文，现发现如下问题，请各位大神指点指点。

被解释变量Y，解释变量X，采用ols回归
现在已将Y与X进行回归，结果显著。现在有一个虚拟变量D，我想观察X在D=1和D=0两种情况下对Y的影响相对大小，我把X乘以D的交叉相乘项和D变量本身加入到模型中，但是交叉项系数不显著，但是去掉D的话交叉相乘项就是显著的。请问我可以去掉D虚拟变量吗，只对X和X*D进行回归？

请群里的大神们不吝赐教！！

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2018-11-28 12:46:56

请看看 https://bbs.pinggu.org/thread-5424779-1-1.html。

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2018-11-29 12:26:35

黃河泉发表于 2018-11-28 12:46
请看看 https://bbs.pinggu.org/thread-5424779-1-1.html。

您好，我仔细看了您发的链接，觉得收获非常大。
您文件里说了一段话“因此 α1 並沒有太大的經濟意義。所以其係數 (用 t 檢定) 是否顯著, 可能也不是
我們主要關心的項目, 而很不幸地, 不少人並不清楚這點。”
请问这段话您有文献出处吗？十分感谢！

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2018-11-29 14:54:20

wudizhao 发表于 2018-11-29 12:26
您好，我仔细看了您发的链接，觉得收获非常大。
您文件里说了一段话“因此 α1 並沒有太大的經濟意義。 ...

我可能明年才有时间再重新看看并修正我的讲稿，现在忙著写课题申请！

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2018-11-29 18:26:56

黃河泉发表于 2018-11-29 14:54
我可能明年才有时间再重新看看并修正我的讲稿，现在忙著写课题申请！

那您就告诉我，您这段话当时写的时候有没有引用文献，还是您自己想当然认为的？

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2018-11-29 18:29:33

wudizhao 发表于 2018-11-29 18:26
那您就告诉我，您这段话当时写的时候有没有引用文献，还是您自己想当然认为的？

在哪一页？

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