qiangli 发表于 2018-12-4 06:55 
美做一个回归就得保留一次结果
你看est table的帮助例子的解释
虽然做了10
好嘞谢谢您 能再问一个问题吗?我做的是股票回购信息短期市场效应的回归,但是我做出来 CAR非常不显著。。。真的非常不显著。。。。我不知道是哪里出问题了。。。我就是按照标准方法来的呀。我用2014-2017沪深市场的股票信息,剔除估计期和事件期内有大事影响的、多次回购则只保留第一次回购的股票信息,剩下384个。事件期[-7,7],估计期是[-108,-8]。 用市场模型对估计期做回归从而对事件期做预计,然后用实际的来减 得到AR,结果对AAR做T检验只有一个显著的。。。。然后CAR简直惨不忍睹。。这是为啥呀