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2018-12-02
总共有379组数据  所以有379个结果。每组有108个y和x对应
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2018-12-2 08:08:58
把命令都写出来才能知道哪里的问题
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2018-12-2 09:25:52
qiangli 发表于 2018-12-2 08:08
把命令都写出来才能知道哪里的问题
我试的时候只做了10个回归:forvalues i = 1/10{
reg y`i' x`i'
},出现了10个回归的结果这没问题 但是我输入est table来查看的时候  就只有第10个回归的结果
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2018-12-4 06:55:00
桓6789 发表于 2018-12-2 00:43
总共有379组数据  所以有379个结果。每组有108个y和x对应
美做一个回归就得保留一次结果<br>
你看est table的帮助例子的解释
虽然做了10<br>
但前九次都被后面覆盖了
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2018-12-4 08:55:11
qiangli 发表于 2018-12-4 06:55
美做一个回归就得保留一次结果
你看est table的帮助例子的解释
虽然做了10
好嘞谢谢您  能再问一个问题吗?我做的是股票回购信息短期市场效应的回归,但是我做出来 CAR非常不显著。。。真的非常不显著。。。。我不知道是哪里出问题了。。。我就是按照标准方法来的呀。我用2014-2017沪深市场的股票信息,剔除估计期和事件期内有大事影响的、多次回购则只保留第一次回购的股票信息,剩下384个。事件期[-7,7],估计期是[-108,-8]。 用市场模型对估计期做回归从而对事件期做预计,然后用实际的来减 得到AR,结果对AAR做T检验只有一个显著的。。。。然后CAR简直惨不忍睹。。这是为啥呀
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