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3409 8
2010-01-10
各位学长学姐好,我想请教几个统计学的问题,好呗?
1、对月度数据序列,用移动平均法测定其长期趋势时,可采用四项或八项移动平均。
老师说,不对,应该是十二项,为什么呢?
2、某企业利润总额2000年比1990年增加了100%,2004年比又比2000年增加了40%,因此平均来看,前后两段时间内该企业利润总额的增长速度相等,而且这14年间总的增长速度高达140%。
这句话不对,应该怎样改正呢?
3、判别自回归预测模型阶数的主要依据是自相关系数。
这句话是对的吗?
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2010-1-10 12:48:19
1# 一壶清茶
对第一个问题,应该取12,即进行12项移动平均。移动平均的目的是消除偶尔因素和季节因素影响。不取12,季节因素的影响就不能消除。
对第二个问题,总增长速度=(1+100%)*(1+40%)-100%=180%
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2010-1-10 13:24:04
对于第一个问题:当序列包含变动时,移动平均时距项数N应与季节变动长度一致(如4个季度后12个月)才能消除季节变动。
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2010-1-10 13:58:19
第三个问题是错的,应该是偏自相关系数,时间序列书上应该有讲的
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2010-1-10 14:46:29
季节变动是一年内的经济指标的起伏变动,循环变动是跨年度的经济指标的起伏变动。
消除季节变动影响而测定长期趋势,对季度资料(月份资料)应取四项平均(十二项平均),正是吻合一年----季节变动的完整周期。
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2010-1-10 17:47:46
2# 86185451
那请问前辈,那前后两段时间内该企业利润总额的增长速度是相等的吗?
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