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2018-12-16
自变量是17个虚拟变量,因变量是730周的回报率(每一周的回报率包括7个国家,十个行业的数据)有两个条件命令:
constraint 1 _b[China]*(0.29746807) + _b[India]*(0.19031177) + _b[Brazil]*(0.2334608) + _b[Mexico]*(0.1002811) + _b[Russia]*(0.10360209) + _b[Indonesia]*(0.4513833) + _b[Turkey]*(0.029738) = 0

constraint 2 _b[OG]*(0.176596) + _b[BM]*(0.112091) + _b[ID]*(0.084282) + _b[CG]*(0.094251) + _b[HC]*(0.027162) + _b[CS]*(0.040809) + _b[TEL]*(0.094436) + _b[UT]*(0.039101) + _b[FN]*(0.277953) + _b[TEC]*(0.053319) = 0

下面这个是回归命令:
第一周:
cnsreg W_1 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
第二周:
cnsreg W_2 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
第三周:
cnsreg W_3 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
.
.
.
一周到第730周
cnsreg W_730 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)

求问大神们,如何将每一周回归产出的下面这18个系数分别存为18个新的自变量,并且累计收集每周回归生产的系数呀?
_b[_cons]
_b[China]
_b[India]
_b[Brazil]
_b[Mexico]
_b[Russia]
_b[Indonesia]
_b[Turkey]
_b[OG]
_b[BM]
_b[ID]
_b[CG]
_b[HC]
_b[CS]
_b[TEL]
_b[UT]
_b[FN]
_b[TEC]

statsby _b: cnsreg W_1 China India Brazil Mexico Russia Indonesia Turkey OG BM ID CG HC CS TEL UT FN TEC, c(1-2)
这个命令只能保存一周的回归系数,而且会把这些数据存入另一个dta,我想把每周回归出来的一系列系数都存在原来的dta上
(附上数据)

附件列表

E7 log returns.dta

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2018-12-16 20:54:57
不知你的数据为什么这样排列,最好做成面板数据的形式,那样就容易多了。像你这种数据格式,在执行我的代码前,请准备大容量硬盘。因为要保存730组数据。用两组循环命令就轻松搞定了,就是占内存啊!!!代码如下:
复制代码

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2018-12-16 23:53:43
317792209 发表于 2018-12-16 20:54
不知你的数据为什么这样排列,最好做成面板数据的形式,那样就容易多了。像你这种数据格式,在执行我的代码 ...
非常感谢!!目的达到就行了
还有个问题:
在7个国家虚拟变量里面,最后一个虚拟变量因为共线被stata自动忽略掉了,10个行业变量的最后一个虚拟变量也被忽略掉了,一般来说7个国家只用设置6个虚拟变量,10个行业应该设置9个虚拟变量,才不会出现共线,但是这个模型就是要求有多少国家设置多少虚拟变量,有多少行业设置多少虚拟变量,而且每个变量的回归系数都要求出来,有没有什么方法,让stata不自动忽略掉变量呀?
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2018-12-17 08:01:30
Yvesliao 发表于 2018-12-16 23:53
非常感谢!!目的达到就行了
还有个问题:
在7个国家虚拟变量里面,最后一个虚拟变量因为共线被stata自 ...
怎么可能呢?你有看过别人报告所有的虚拟变量系数吗 (除非不包括常数项)?
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2018-12-17 08:02:28
Yvesliao 发表于 2018-12-16 23:53
非常感谢!!目的达到就行了
还有个问题:
在7个国家虚拟变量里面,最后一个虚拟变量因为共线被stata自 ...
不知道我的这个方法结果如何?请先安装 ssc install runby,
复制代码
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2018-12-18 05:38:06
黃河泉 发表于 2018-12-17 08:01
怎么可能呢?你有看过别人报告所有的虚拟变量系数吗 (除非不包括常数项)?
他的结果是常数项不为零,并且每个虚拟变量都有系数,我看到都很惊讶,这是怎么做出来的
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