请大家看看这个题怎么解决了,我才自学金融类的东西,遇到了这样的一道题,请各位给个方法呀,多谢了
假设现在有如下这样一种期权:
标的资产
| 大连商品交易所黄大豆期货A1009期货合约
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存续期
| 2010年1月7日-2010年2月6日
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行权条件
| 1
如果在该期权的到期日,即2010年2月6日,A1009期货合约的收盘价小于4200元/吨,则该期权自动失效;
2
如果在该期权的到期日,即2010年2月6日,A1009期货合约的收盘价大于或等于4200元/吨,期权买方可以按照4000元/吨的行权价买入A1009期货合约。
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附件“第1题数据.xls”文件中给出了大连商品交易所黄大豆期货A1009合约从2009年11月6日-2010年1月6日的1分钟成交价数据。
(1)
请依据以上数据,具体估算该期权在存续起始日,即2010年1月7日,的理论价格。
(2)
假设你是该期权的卖方,请以A1009期货合约为对冲品种,为自己设计一种有效的对冲策略,以将该期权为你带来的风险降到最低。