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请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做

2014-9-19 20:05:56

感觉那个用excel编出garch牛人，不是一般的牛！

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2014-10-27 14:58:16

min_lotus 发表于 2010-3-21 19:58
对时间序列数据的分析，在engle的arch提出之前，大家关注的重点是如何把握时序数据的一阶矩的特征，具有代表 ...

简单明了

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2014-11-12 01:57:46

上面解释的很清楚，谢谢

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2014-11-28 15:34:07

这个帖子跨度够长的了，关键是有料

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2014-11-28 18:29:17

GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程，相比于ARCH模型，GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。
自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后，波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了GARCH模型，GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。

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2014-12-6 14:50:48

我也在找类似的文章

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2015-1-16 08:34:05

我也想要

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2015-1-20 17:52:51

感觉还是挺抽象的，有更通俗易懂的吗？

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2015-2-5 19:27:43

学习中

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2015-2-13 16:04:29

感谢楼上分享！！！！

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2015-2-16 15:13:17

感谢分享

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2015-3-3 14:49:04

谢谢卤煮，学习

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2015-3-11 14:53:25

谢谢各位大神哎。正在学这个，看看能不能搞懂。

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天地之沙鸥

2015-3-16 22:20:02

学习了，正好在学这个

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2015-3-27 14:33:04

感谢大神们分享！

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2015-5-15 00:17:08

谢材料

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2015-5-15 11:30:01

感谢前面楼层的糕手，最近一直在研究这个东西，很有帮助！

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2015-5-16 11:19:25

爱萌发表于 2010-1-12 15:18
呵呵,都是ARIMA的变种哦

不能说是ARIMA模型的变种吧？一个是从均值方程，一个是方差方程

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你不是真的快乐

2015-6-3 22:30:29

最近一个实证分析在原回归方程的基础上加了一个成交量、时间虚拟变量、时间虚拟变量跟成交量的交互项，这种怎么做GARCH模型的回归啊？求大神解答

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2015-9-9 14:54:45

论文需要想建立GARCH模型来分析某理财产品的风险不知哪位大神可以给我详述一下下因为等级低也不能下载哪些资料

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2015-9-9 14:55:59

crystal8832 发表于 2015-5-16 11:19
不能说是ARIMA模型的变种吧？一个是从均值方程，一个是方差方程

你好可以具体给我讲讲该模型吗？

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2015-9-17 22:48:23

都是大神，好厉害

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2015-9-22 20:43:49

O(∩_∩)O谢谢

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2015-10-9 22:59:31

请问GARCH模型如何运用到汇率波动的计量中

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2015-10-14 09:30:55

顶一个，正在学习GARCH

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2015-10-15 04:22:29

最近在学GARCH，学习一下

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2015-11-15 18:20:04

学习了，各位达人

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㊣『锋』㊣

2015-11-27 21:26:24

时间序列模型？这个好好研究一下

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2015-11-28 13:44:10

同问学习一下谢谢谢谢

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2016-1-15 05:53:37

太刁了！！！收藏

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