请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做

azure1990

2016-1-16 21:08:58

谢谢楼主的分享呢~

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732275718

2016-4-8 15:53:17

学习下

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文达公

2016-4-12 10:47:11

正好用到这个东西

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kansee

2016-4-17 20:06:38

非常感谢，虽然已经解释的很直白了，但是消化还是要一些时间

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xuhongjian1989

2016-4-21 15:13:50

GARCH模型是时间序列分析模型的一种，有很多的衍生模型例如BEKK-GARCH等等，在时间序列分析中应用很广的模型。

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ydark1021

2016-4-21 22:31:46

mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARC ...

感谢你的回答！

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secretpxl

2016-4-28 19:49:56

谢谢大神们的分享

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firefoxzhao

2016-7-13 23:46:37

ma ke, yi hou kan

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纸猴小

2016-8-4 08:28:02

谢谢楼上各位大神的分享~~

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水晶中的水晶

2016-10-10 11:30:51

oliyiyi 发表于 2014-11-28 18:29
GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型 ...

那Garch模型和ARMA模型一起的时候，在做预测的时候，使用ARMA模型预测出来的值+Garch模型预测出来的值得平方根=最终一个收益率的预测值，还是说先用ARMA模型预测出一个收益率的值，然后配合Garch模型的预测值，来判断ARMA模型预测出来的值好还是坏？？

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likeermei

2016-10-26 08:41:14

不错涨姿势了。。。

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NathanWang608

2016-11-1 14:06:15

受教了

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dfcs008

2017-1-13 22:23:34

mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARC ...

张晓峒老师讲的确实

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gyshyy

2017-2-14 10:18:05

正在学习中，一脸茫然

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sherryyu10

2017-2-19 22:14:34

谢谢lz~学习啦

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zcquant

2017-3-12 10:54:26

同求详细点的介绍

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zw890728

2017-3-16 15:15:46

我好多书都学狗身上去了，全忘了啊

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沽冬

2017-4-22 13:24:22

学习中，感谢分享

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letandgo

2017-5-2 09:39:54

顶一个，正在学习GARCH

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亽鉎祇偌初見

2017-5-17 11:18:15

一脸茫然……

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418107360

2017-5-18 09:17:52

赞赞赞攒攒

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abixiaohai

2017-6-21 12:41:31

mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARC ...

层主给力

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lllxxxllll

2017-8-12 15:44:00

小白表示一脸懵逼

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liucg9999

2017-9-5 00:50:05

爱萌发表于 2010-1-12 15:18
呵呵,都是ARIMA的变种哦

arima是线性模型，garch是非线性模型。arima不会变到garch的。

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395174845

2017-12-29 21:45:08

正在学+1

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lvluo21

2018-1-28 15:29:56

学习中，但是下载不了

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louisgmat770

2018-2-13 10:39:36

正好要写论文学习一下

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chenhuijie231

2018-8-8 14:48:32

新人来认识一下，赚点金币

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emma0627

2018-9-16 13:23:13

谢谢！

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zhouhailimcu

2018-10-22 10:20:23

正在看这部分内容，感觉好难啊。

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