求助各位大神，在做毕业论文，看到陈强老师的书，对长面板数据进行回归时，使用OLS(即LSDV)+面板校正标准误
使用OLS的命令为： reg y x1 x2  i.stocknamemonth,vce(cluster stockname)
使使用面板校正标准误（PCSE）的命令为：xtpcse y x1 x2  i.stockname month
这两个回归结果的系数是一样的，但显著性水平PCSE更高，那么究竟该选取哪一个结果呢？下图是陈老师书的截图，我理解的是不是问题呢？