求助各位大神，在做毕业论文了，看到陈强老师的书，对长面板数据进行回归时，使用OLS(即LSDV)+面板校正标准误
使用OLS的命令为： reg y x1 x2 i.stocknamemonth,vce(cluster stockname)
使使用面板校正标准误（PCSE）的命令为：xtpcse y x1 x2 i.stocknamemonth
这两个回归结果的系数是一样的，但显著性水平PCSE更高，那么究竟该选取哪一个结果呢？下图是陈老师书的截图，我理解的是不是问题呢？
谢谢各位老师指导,感激不尽!!!
原图尺寸 125.33 KB
原图尺寸 97.4 KB
原图尺寸 101.16 KB
原图尺寸 98.38 KB
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
lwmyflwmyf 发表于 2018-12-23 20:36 有没有人知道呢，万分感谢，可以支付论坛币，只求帮助一下
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
