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2018.12.28
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昨天任务完成情况：昨天吧开题报告从头到尾，通读一遍，修改细节错误。放平心态，继续加油。
今天的主要任务就：今天上午主要任务就是继续制作PPT。认真熟悉开题报告的内容。
告诉自己：战胜自己才是最大的成功！与其焦虑的思考，不如静心的实干！

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部分阅读摘要如下：
Since no creature can survive without the ability to see or sense what is going on around it, you must make it hard for your enemies to know what is going on around them, including what you are doing. Disturb their focus and you weaken their strategic powers. People’s perceptions are filtered through their emotions; they tend to interpret the world according to what they want to see. Feed their expectations, manufacture a reality to match their desires, and they will fool themselves. The best deceptions are based on ambiguity, mixing fact and fiction so that the one cannot be disentangled from the other. Control people’s perceptions of reality and you control them.
“In war-time, truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies”—Churchill
It is always useful to know what the enemy wants you to believe.
In a competitive world, deception is a vital weapon that can give you a constant advantage. You can use it to distract your opponents, send them on goose chases, waste valuable time and resources in defending attacks that never come.
To mirror reality you must understand its nature. Above all, reality is subjective: we filter events through our emotions and preconceptions, seeing what we want to see. Your false mirror must conform to people’s desires and expectations, lulling them to sleep.
“What we wish, we readily believe, and what we ourselves think, we imagine others think also.”—Julius Caesar
Why not deliberately distort the signs the enemy was looking at? Why not mislead by playing with appearances?
We are social creatures, and our happiness, even our survival, depends on our ability to understand what other people are intending and thinking. But because we cannot get inside their heads, we are forced to read the signs in their outward behavior. In the social realm, we learn from an early age to use deception—we tell others what they want to hear, concealing our real thoughts, hedging with the truth, misleading to make a better impression. Many of these deceptions are entirely unconscious. You need the power to cloak your maneuvers, to keep people off balance by controlling the perceptions they have of you and the signs you give out.
The following are the six main forms of military deception, each with its own advantage. (1) The false front. This is the oldest form of military deception. (2) The decoy attack. This is another ruse dating back to ancient times, and it remains perhaps the military’s most common deceptive ploy. (3) Camouflage. The ability to blend into the environment is one of the most terrifying forms of military deception. (4) The hypnotic pattern. Human beings naturally tend to think in terms of patterns. They like to see events conforming to their expectations by fitting into a pattern or scheme, for schemes, whatever their actual content, comfort us by suggesting that the chaos of life is predictable.  (5) Planted information. People are much more likely to believe something they see with their own eyes than something they are told. (6) Shadows within shadows. Deceptive maneuvers are like shadows deliberately cast: the enemy responds to them as if they were solid and real, which in and of itself is a mistake. Casting shadows within shadows makes it impossible for your enemies to distinguish between fact and fiction.
In the battles of daily life, making people think they are better than you are—smarter, stronger, more competent—is often wise. It gives you breathing space to lay your plans, to manipulate. In a variation on this strategy, the front of virtue, honesty, and uprightness is often the perfect cover in a political world. The decoy attack is also a critical strategy in daily life, where you must retain the power to hide your intentions. To keep people from defending the points you want to attack, you must follow the military model and make real gestures toward a goal that does not interest you. You must seem to be investing time and energy to attack that point, as opposed to simply trying to signal the intention with words. The camouflage strategy can be applied to daily life in two ways. First, it is always good to be able to blend into the social landscape, to avoid calling attention to yourself unless you choose to do so. When you talk and act like everyone else, mimicking their belief systems, when you blend into the crowd, you make it impossible for people to read anything particular in your behavior. That gives you great room to move and plot without being noticed. Second, if you are preparing an attack of some fort and begin by blending into the environment, showing no sign of activity, your attack will seem to come out of nowhere, doubling its power.

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12月第28天
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1.今天你阅读到的有价值的全文内容链接
推荐：《企鹅沟通力系列合集》
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2.今天你阅读到的有价值的内容段落摘录
今天继续读：《海龟交易法则》
第十一章   历史测试的谎言（中）

随机效应
      大多数交易者都想不到纯随机性因素对他们的交易结果可能有多大的影响。在这一点上，一般投资者的认识甚至还不如一般的交易者。包括退休基金和对冲基金的那些决策者在内，就连经验非常丰富的投资者通常也不知道这种效应能大到什么程度。事实上，单是随机性事件的影响就有可能造成交易结果的天壤之别。假如把随机事件包含在内，一系列历史模拟检验的差异水平会高得惊人。本节将谈一谈与长期趋势跟踪策略有关的纯随机效应问题。
      我在提到优势率这个概念的时候说过，我曾对一个随机性入市策略进行了模拟检验，这种策略仅根据电脑模拟的掷硬币结果来决定在开盘时做多还是做空。当时我设计了一个完整的系统，采用以掷硬币结果为基础的进入策略和定时退出策略——在入市之后的若干天后退出，天数从20天到120天不等。然后我对这个系统作了100次测试，所用数据就是我们在第十章中用于比较不同趋势跟踪策略的那些数据。在这100次测试中，最好的一次获得了16.9%的年均回报，在10.5年的测试期内把100万美元变成了550万美元，但最差的一次测试却年均亏损20%。这说明，纯随机性事件可以导致巨大的差异。
      如果我们加入一点优势因素，结果会怎么样？如果我们加入唐奇安趋势系统中的那种趋势过滤器，把这个系统变得类似于一个趋势跟踪系统，结果会怎么样？这样一改，我们的入市决策还是随机性的，但前提是入市行动只能与大趋势的方向一致。这是个有趣的问题，因为无论你观察哪些趋势跟踪基金的表现，你都会发现它们良莠不齐，差异极大。如果某个基金表现得高人一筹，它的管理者当然会说这是卓越的交易策略和执行能力的结果。实际上，超常的表现也可能源于随机效应，而不是什么卓越的策略。如果你考虑一下这样的随机效应在系统有优势的情况下还能有多大的影响，你就能更好地理解这一点。
如果我们在这个完全随机性的系统中加入一个有正优势的趋势过滤器，那么100次测试的平均表现会显著改善。根据我的测试，平均回报率上升至32.46%，平均衰落幅度下降至43.74%。但即使加入了过滤器，各次测试结果之间仍有相当大的差异。在100次随机测试中，最好的一次达到了53.3%的年均回报率和1.58的MAR比率，最大的衰落只有33.6%；但最差的一次只有17.5%的回报率，最大衰落却有62.7%
之大。
      运气或者说随机性因素对交易者和基金的表现有举足轻重的影响，尽管那些交易精英们不愿意对他们的投资者们承认这一点。历史表现在投资者眼中就是响当当的硬证据，但实际上并没有那么硬。比如，如果你投资于某个基金，你一般希望这个基金的未来表现仍可以像过去一样好。问题是，历史表现的好坏也是有运气成分的。有的基金管理得确实很出色，但运气一般；有的基金管理得很一般，但运气很好。如果只盯着历史记录，你是分不清实力与运气的。随机效应太大、太普遍，所以你不可能得出确凿无疑的结论。
      考虑一下上面所说的100次测试中的最佳结果。假如你的交易风格比较保守，比如说你的风险水平只有海龟们的25%，那么其中的一次测试将得出10年内25.7%的年均回报率和仅仅17.7%的最大衰落。我们都知道，一个随机性入市的交易者在未来的表现不太可能达到这个水平，因为随机性策略是没有优势的。遗憾的是，对一个只相信历史记录的人来说，诸多交易者之中总有某些看起来技高一筹但实际上极为平庸的幸运儿。
幸运儿
      我们也可以从自然现象中认识随机效应。人类的智力、身高、体育能力、歌唱能力等素质都是随机效应的产物。如果你在某种特征上拥有良好的遗传基因（也就是说，你的父母都有这种特征），那么你比大多数人都更有可能拥有这种特征，尽管你的这个特征可能达不到父母那种程度。假如你的父母都很高，你也很可能是个大高个儿，但你的父母高于平均身高水平越多，你比他们矮的可能性就越大。
      在遗传学和统计学上，这种规律被称作均值回归或回归效应。你的高个子父母也拥有高个子基因，而且拥有从身高角度看非常幸运的基因组合。但是，一个幸运地拥有高个子基因组合的人可以把基因传给后代，却无法将运气传给后代，所以他们的孩子更有可能接近于平均身高水平，因为这个孩子不太可能拥有父母那样“幸运”的基因组合。
      当你用业绩衡量指标去区分好基金和坏基金的时候，你很容易遭遇随机效应问题。因为运气好的平庸交易者要多于运气不佳的优秀交易者。假设有1 000个交易者，其中有80%接近于平均水平，只有五六个真正的高手。那么，只有五六个人有可能成为运气不佳的优秀交易者，却有800个平庸的人有机会拥有好运。如果这800个人里有2%能幸运地拥有10年的良好记录（从前面所说的测试中可以看到，实际比率甚至可能高于2%），这意味着，拥有良好记录的固然有21个人，但其中只有1/4的人是真正的优秀交易者。
真正优秀的交易者
      时间更加垂青真正优秀的交易者，而不是那些平庸的幸运儿。即使那800个人里有16个人能有10年的好运，他们的表现也很有可能在接下来的15年中趋于平庸。相反，如果你仅仅考虑过去5年的记录，那么看似优秀但其实只是运气好的人将急剧增多。这是因为随机效应的影响在短期内更为显著。
      在我们的测试中，假如我们把测试时间缩短，比如说只看2003年1月~2006年6月的情况，差异水平会有什么变化？根据测试结果，随机入市系统在这段时期内的平均表现普普通通，回报率是35%，MAR比率是1.06。这个成绩远逊于那些真正的系统：三重移动均线系统的回报率是48.5%，MAR比率是1.50。布林格突破系统的回报率是52.2%，MAR比率是1.54。双重移动均线系统也有49.7%的回报率和1.25的MAR比率。
      那么，有多少幸运儿从那100次随机测试中产生呢？有多少人仅凭好运就击败了我们的最佳系统呢？在100次测试中，有17次的MAR比率高于1.54；在这17次中，有7次的回报率超过了52.2%。最好的一个随机交易者获得了71.4%的回报率、34.5%的最大衰落和2.07的MAR比率。如果你还想靠3年历史记录寻找优秀的交易者，请想想这些数据吧。
在你看短期历史记录的时候，你应该明白你所看到的表现有很大的运气成分。如果你想知道某个交易者究竟只是幸运的平庸者之一，还是少数真正的高手之一，你应该透过表面记录作更深入的分析，好好研究一下记录背后的人。
好的投资者投资于人，
      好的投资者投资于人，而不是历史记录。当他们观察交易者时，他们知道哪些特征预示着未来的优异表现，哪些特征反映了平庸的能力。这是克服随机效应的最佳方式。有个好消息可以告诉那些正在作历史测试的人：如果测试结果有可能源于随机效应而不是系统的优势，你是很容易发现这一点的。我们会在第十二章讨论这个问题，但现在，让我们先来看看历史测试结果与实际交易结果不符的另外两个原因。
最优化矛盾
      还有一种效应会造成历史测试结果与实际交易结果的差异，我称之为最优化矛盾。这个矛盾制造了很多困惑，对刚刚接触电脑模拟技术的新人来说尤其如此。有些交易系统需要用特定的数值进行计算，选择这些数值的过程就是最优化。这些数值被称为参数。比如，长期移动均线的计算天数就是一个参数，短期均线的计算天数也是一个参数。最优化就是为这些参数选择最佳或最优化数值的过程。有许多交易者认为最优化不是件好事，因为它会导致曲线拟合现象和拙劣的表现。我说这是一派胡言！
      如果操作得当，最优化是件好事，因为了解参数变化的影响总比忽略这种影响要好。当我们检验参数变化的效果时，我们常常能从一些迹象中发现系统的表现是随机效应或曲线拟合的结果，而不是系统优势的反映。所谓最优化过程，无非就是观察一下调整参数值对交易结果的影响，合理地决定在实际交易中使用什么样的参数值。
有些交易者之所以认为最优化有害或有危险性，只是因为他们不理解最优化矛盾，而且曾见识过不恰当最优化的恶果——这种不恰当的最优化正是统计学中所说的过度拟合现象的根源。
      所谓最优化矛盾，是指参数最优化过程有两种相互矛盾的效果：一方面可以提高系统在未来表现良好的概率，另一方面却会降低系统的未来表现符合模拟测试结果的概率。这样，参数最优化虽然提高了系统的预期表现，但也降低了历史模拟指标的预测价值。我相信，正是因为对这种矛盾理解不足，许多交易者才会怀着对过度最优化和曲线拟合的恐惧而对最优化避之唯恐不及。但在我看来，恰当的最优化永远是明智的。
      使用恰当的最优化所得出的参数值可以提高系统在实际交易中获得理想结果的可能性。一个例子有助于我们理解这一点。考虑一下布林格突破系统，它有两个参数：一个是长期均价，一个是标准差，一定时间内的长期均价加减一定倍数的标准差就是系统的波幅通道。图11–1反映了这个系统在不同标准差参数值下的MAR比率，横轴代表通道宽度，也就是标准差倍数，从1倍到4倍不等。
     图中可见，2.4倍标准差对应着最好的模拟结果。任何小于或大于2.4倍标准差的入市标准都会降低MAR比率。
      现在我们来看看最优化是不是真的有益。假设我们没有考虑通道宽度的最优化，而是凭主观感觉选择了一个3倍标准差的参数值——因为我们记得统计学课本说过，对正态分布来说，有99%以上的值会落到均值加减3倍标准差的范围内。如果未来与过去的差别不是太大，那我们会错失很多利润，而且我们的衰落幅度比2.4倍标准差要大得多。差距大到什么程度呢？看几个数据就知道了：在10年半的时间内，假设衰落水平相同，2.4倍标准差下的利润是3倍标准差的8倍之多，两者的年均回报率之比是54.5%比28.2%。
      不做最优化意味着糊里糊涂地被运气因素完全左右。发现了调整这个参数的影响，我们就更好地理解了入市标准参数的作用和交易结果对这个参数的敏感性。现在我们知道，如果通道太窄，交易次数就会过多，这会削弱系统的表现；如果通道太宽，你在等待入市的过程中会白白错过很多趋势，这也对系统不利。如果你因为害怕过度最优化和曲线拟合而放弃最优化，你就得不到这种认识，而这种认识本来可以大大地改善你的交易结果，也为你在未来设计更好的系统提供一些新的理念。下面将介绍其他几个参数，你会看到，它们的变动同样对应着系统表现的山峰或山丘形变化。
……

3.今天你阅读到的有价值信息的自我思考点评感想
      常识如果与实际情形有较大差异，在范大师的书中叫做偏好，实际上是偏见的中性说法。那么，我们在进入职业化的学习过程应该有一项重要的过程，那就是去除偏见而发现事实，接受事实，从而变成为自己的职业常识甚至于成为自己的职业素养。
     在物理学中，量子是大家都听过的与之前人类常识所相悖的一个例子：能量的变化从根本上是量子化的而不是连续的。进而推广到物质结构，物质的构成是量子化的。而能量的传输则是不为一般非物理专业人士所知的例子：电能沿电线传输并非是在电线的内部，而是在包围着电线的电场中传输的，而少量的在电线内部传输的都变成了能耗。
      优秀交易者与幸运儿是交易中的常识偏好。随机效应的效果或者说运气对于交易者和基金的表现在举足轻重的影响。这种事实需要进行验证：不是为了验证结论本身。而是为了在验证过程中加深对于这个事实的认知和理解，体会直至变成职业的素养。
      真正的优秀交易者是需要时间的考验的。巴老爷子50多年的年均复合收益率约在20%。有人仔细研究过巴老的收益构成，得出了尚待确认的结论：二级市场的投资收益应该不超过10%，略跑赢标普指数。当然，2000多亿的资产有这样的二级市场投资收益也是相当不易的：盯着他的人和机构太多太多。
      我真的学过统计，但是如果从交易的职业角度而言，如此多的统计常识我都需要重新思考，验证，培养成职业素养。这是读这篇文章的另外一点收获。感谢楼主的鼓励，让我在自己挑战自我的过程中不断地发现自己需要加强的部分。加油加油加油！
     本年度的最后一个交易日，早盘红了。但愿收红吧！
……

单词挑战第二十二天
divergence　分歧、背离
Convergence and divergence of infinite series depend upon this concept.  
The divergence time is now greater than 30 sec.

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昨日阅读2小时，本月累积阅读30小时。《埃森哲顾问教你做流程管理》，业务流程是个无形的手，它会基于战略，通过业务流程把业务转换为价值。这个无形的东西，背后是有规律的，它可以适应各种场景，业务在变，流程也要变，适应能力更强，适应的环境也更多。流程的体系，可以理解为一种管理模型，这个模型考虑到企业生态。流程未来也会嵌入组织架构中，形成流程型组织，希望通过这本书，能打开我的流程之旅。

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昨日，阅读1小时 累计33.5小时 阅读《EFFICIENTLY INEFFICIENT》Chapter 15 Convertible Bond Arbitrage Interview with Ken Griffin of Citade
看了下网红书 《薛兆丰经济讲义》前言部分

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