gen predicted_return=.
egen id=group(firm_id)

forvalues i=1(1)N {
l id company_id if id==`i' & dif==0
reg rit rmt if id==`i' & estimation_window==1
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if id==`i'& event_window==1
drop p
}  

时间研究循环语句，直接复制的普林斯顿的代码，不知道为什么一直说invalid syntax

还有尝试用 eventstudy命令做，老是说我type mismatch，快疯掉了[cry]

求大家指点[cry] 附件是我的数据，感谢大家!!!