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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2019-01-03
本人计量和stata小白一个,百度了很久都不知道RE、FE回归的具体命令是什么,所以在此求助各位老师和同学们!另外GMM、门限回归、和PSY模型的命令是什么?望能解答,万分感谢!~

前提:数据是面板数据

Q1:不知道RE回归是不是就是 reg y x1 x2 x3d的命令?如果不是的话,请问那是RE回归是什么?
Q2:reg命令回归和xtreg命令回归的方式的选择只是因为数据的类型吗?例如面板数据的回归最好选择xtreg?



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2021-1-30 01:11:10
随机效应就是在reg回归命令后加     ,re
固定效应就是在reg回归命令后加     ,fe
但是具体选择哪一个,要通过豪斯曼检验才可以选择。做得多一点还会做LM检验。
详见陈强的书
GMM属于高级计量,可以先看一下陈强 高级计量那本书,更多的难点在于找工具变量。但是好像也有人是用滞后期变量的,我也不太明白。
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