时间序列研究求助

896

收藏 2019-01-05

求助贴，希望有懂的朋友能替我解答
问题一、原始数列不平稳，好像不能进行Granger检验，如何分析因果关系?
问题二、我用了C-D模型，K、Y、L、EO是这四个变量，做Granger因果检验还是只对对外开放度与经济增长关系
问题三、误差模型的意义何在，如何解释？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2019-1-7 10:06:46

不平稳看是否同阶单整是的话做协整检验，存在协整关系就可以建立因果检验了
如果不是同阶单整一般考虑差分处理成同阶单整的（平稳的序列不能差分）

四个变量一起放入研究的是两两的因果关系

不过因果关系并不是必要的检验

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-1-10 19:16:42

胖胖小龟宝发表于 2019-1-7 10:06
不平稳看是否同阶单整是的话做协整检验，存在协整关系就可以建立因果检验了
如果不是同阶单整一般考虑 ...

谢谢你的解答！四个变量三个原始不平稳，一个原始平稳，三个一阶单整，这样是不是要用四个变量的一阶序列做因果关系？请问如果不做因果关系怎么来分析他们之间的关系呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栏目导航

分享