陈刚发在2010年第4期的《经济研究》上题目为《股票市场资产收益的跳跃行为研究》,这篇文章和Maheu&McCurdy(2004)发在Journal of Finance中的《News Arrival,Jump Dynamics, and Volatility Componets for individual Stock Returns》从模型到写作风格,以及数据的使用上都非常的相似,唯一的不同之处是在波动项中加了漂移参数,以及跳跃项中加了一个波动反馈参数,数据加了一个上证,香港和台湾的股指。
打个比方说这两篇文章的区别就像中国军工研发产品和俄罗斯军工产品的区别。