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股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）
句容5
65058 23
2019-01-10
为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地衡量股价崩盘风险的程度。 微信图片_20190110140452.png
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claire0409
2019-1-13 08:17:23
想请教一下楼主。
股价崩盘风险不同年份计算出来的数据会不一样吗？
我用2012-2017年计算的数据。和2013-2017年计算的数据同一个样本某一年的值完全不一样，这正常吗？
而且就是股价崩盘风险不是需要自变量滞后一期吗？
那假如我自变量是2012-2016年，股价崩盘风险到底是用2012-2017年计算得出。还是2013-2017年计算得出呢？
望回复！感激不尽！
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claire0409
2019-1-13 08:25:31
想请教一下楼主。
股价崩盘风险不同年份计算出来的数据会不一样吗？
我用2012-2017年计算的数据。和2013-2017年计算的数据同一个样本某一年的值完全不一样，这正常吗？
而且就是股价崩盘风险不是需要自变量滞后一期吗？
那假如我自变量是2012-2016年，股价崩盘风险到底是用2012-2017年计算得出。还是2013-2017年计算得出呢？
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句容5
2019-1-14 15:30:17
claire0409 发表于 2019-1-13 08:25
想请教一下楼主。
股价崩盘风险不同年份计算出来的数据会不一样吗？
我用2012-2017年计算的数据。和2013- ...
自变量是2012-2016年，则应该2013-2017年计算得出
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claire0409
2019-1-14 17:45:12
句容5 发表于 2019-1-14 15:30
自变量是2012-2016年，则应该2013-2017年计算得出
那您觉得我向您提问的问题是正常的吗？
就是如果我用2012-2017年计算的结果，和用2013-2017年计算的结果。同一个样本同一年份计算的结果数值不同，是我命令没有处理好。还是说就是应该年份不同，计算出来的结果也不相同
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随大流0
2019-2-27 11:14:03
你好，dta文件下载出现乱码
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