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2010-01-17
我想算GARCH模型的Value at risk值。现在已经求出了GARCH条件方差,还需要求各种分布的分位数。
t分布的分位数是scalar t=@qtdist(p,v),其中v是自由度
GED 分布的分位数是scalar g=@qged(p,a),其中a是GED parameter。

我的问题是:
1. 自由度跟GED parameter怎么确定
2. scalar t=@qtdist(p,v),scalar g=@qged(p,a)应该写在哪?(麻烦说得具体点)
3. 正态分布的分为点怎么做

谢谢~~
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2012-12-20 11:21:26
那个不用你自己写,你点击forecast可以对方差进行预测
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