我想算GARCH模型的Value at risk值。现在已经求出了GARCH条件方差,还需要求各种分布的分位数。
t分布的分位数是scalar t=@qtdist(p,v),其中v是自由度
GED 分布的分位数是scalar g=@qged(p,a),其中a是GED parameter。
我的问题是:
1. 自由度跟GED parameter怎么确定
2. scalar t=@qtdist(p,v),scalar g=@qged(p,a)应该写在哪?(麻烦说得具体点)
3. 正态分布的分为点怎么做
谢谢~~