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问一下stata面板数据的pedroni检验，trend和demean的使用时机？
op7535454654
8071 7
2019-01-23
用stata做面板数据的pedroni检验时xtunitroot y x1,demean 数据结果如下图
123123.png
但是再加入一个数据后，用的仍然是demean，结果不显著了 。xtunitroot y x1 x2,demean
bx demean.png
我把demean换成trend后，又显著了，但是统计值从负数变为了正数。
xtunitroot y x1 x2,trend
bx trend.png
能这样混合着检验吗？还是说用demean都用demean，用trend都用trend？

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wtv1012
2019-1-27 12:56:56
你这个是进行协整检验吧，一般来说，是可以混合着检验的，但是要求不同检验方法的结果要具有一致性。从你的三种检验结果看，ADF检验效果比较一致，单独的PP检验也比较一致，只是修正的PP检验效果不一致，可以考虑选择其他方法再试试，大多数方法都一致的结果就可以作为检验的结果。仅供参考！
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op7535454654
2019-1-27 21:53:36
wtv1012 发表于 2019-1-27 12:56
你这个是进行协整检验吧，一般来说，是可以混合着检验的，但是要求不同检验方法的结果要具有一致性。从你的 ...
多谢大佬回答，这确实是协整检验，我还有两个问题想问问大佬，一是协整中的KAO检验结果如下，是不是效果很好？ 1231234.png 另外一个，我看这个pedroni检验结果中有三个东西：Modified Phillips-Perron t 、Phillips-Perron t 、 Augmented Dickey-Fuller t  。这个检验是需要这三个值都显著才算是通过了pedroni检验？我看别人的论文下面只有一个group-ADF的说明，是不是通过一个就行了？
12412345人2.png
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wtv1012
2019-1-27 22:09:59
一般来说能都通过检验最好，但是这是理想情况。通常来说，可行的是大部分方法均通过检验可以认为通过了检验，因为不同方法对滞后期的要求不一样，你这个数据只有10期，采用那些要求较长滞后期的检验方法效果就可能不理想，因而大部分方法认为通过检验就可以了。这也是你可能会看到部分文献认为大部分方法通过检验则认为通过检验的原因之一。仅供参考。
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op7535454654
2019-1-31 10:20:58
wtv1012 发表于 2019-1-27 22:09
一般来说能都通过检验最好，但是这是理想情况。通常来说，可行的是大部分方法均通过检验可以认为通过了检验 ...
多谢解答
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op7535454654
2019-2-5 21:48:39
wtv1012 发表于 2019-1-27 12:56
你这个是进行协整检验吧，一般来说，是可以混合着检验的，但是要求不同检验方法的结果要具有一致性。从你的 ...
我是这样认为的，按您说的pedroni检验中ADF和PP一致，修正的PP不一致，那么我可不可以选择只列出ADF或者PP检验的结果，认为通过了pedroni检验？ 还是说ADF、PP、修正的PP都要通过检验？KAO检验结果一直
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