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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2019-01-25
在学习用stata做门槛模型,在求门槛值的过程中,连老师用t(连续整数1-100)代表门槛变量,如图,而我得门槛变量是不连续且带小数点的,连老师是直接生成了现成的模拟数据去做的;我在想如果我把我的门槛变量进行升序排列,依次对应产生一列t值(1、2、3、4.......),用t值去代替我的门槛变量,然后用估计到的门槛值t去对应找门槛变量值,总之就是用连续整数的t值去代替不连续的门槛变量,从而找到门槛值(单一、双重),不知道这样可以吗?影响不影响最小化残差平方和? 搜索估计门槛值(两个突变点)

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2019-1-25 17:57:38
连老师只是要展示估计之概念,真实应用请 search xthreg 并安装使用。
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2019-1-25 19:34:51
黃河泉 发表于 2019-1-25 17:57
连老师只是要展示估计之概念,真实应用请 search xthreg 并安装使用。
好的,谢谢黄老师的建议,目前为止一直在用连老师的讲义做,也是hansen的做法,先搜第一个门槛值,然后固定住第一个再去搜索第二个,同理来搜索第三个,之后就是按步骤进行门槛显著性、是否等于真实值检验,但是后面用的是xtthres(静态门槛模型命令)去做参数回归的,我的是动态门槛,所以只能借鉴回归之前确定门槛值、检验的步骤;
xthreg是王老师编写的命令,还没有用过,接下来就去安装试一下!
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2019-1-26 07:23:35
DesperadoXing 发表于 2019-1-25 19:34
好的,谢谢黄老师的建议,目前为止一直在用连老师的讲义做,也是hansen的做法,先搜第一个门槛值,然后固 ...
你是要估计"动态面板门槛"?那 xthreg 不能用,目前也没有直接使用的指令。
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2019-1-26 07:36:05
黃河泉 发表于 2019-1-26 07:23
你是要估计"动态面板门槛"?那 xthreg 不能用,目前也没有直接使用的指令。
黄老师,那在估计门槛值、门槛效应显著性检验、估计值是否等于真实值检验,这三个步骤操作的时候,动态面板门槛是不是也可以借鉴xthreg命令?或者hansen的做法?但是参数估计出回归结果的时候,目前确实没有直接的动态门槛的命令
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2019-1-26 08:15:30
DesperadoXing 发表于 2019-1-26 07:36
黄老师,那在估计门槛值、门槛效应显著性检验、估计值是否等于真实值检验,这三个步骤操作的时候,动态面 ...
没你想得这么简单!
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