第三期Stata空间计量现场班：

让Stata帮你做空间计量分析，零基础起步，旨在帮助大家胜任现有的空间计量分析，达到撰写科研论文的目的。

时间：2019年4月5-7日（三天）
地点：北京市海淀区厂洼街3号丹龙大厦
安排：上午9:00-12:00；下午1:30-4:30；答疑

费用：3500元 /3000元 (学生价，仅限全日制本科生和硕士在读)；食宿自理

讲师介绍：

崔百胜，经济学博士，教授，硕士生导师。2006年7月毕业于厦门大学金融系，现任教于上海师范大学。主要讲授研究生《空间计量经济学》、《中级应用计量经济学》、《货币理论与政策》等课程。

主要研究领域为货币理论与政策、动态一般均衡模型、空间计量经济学。主持国家社会科学基金项目，教育部人文社会科学基金项目，以及上海市教委科研创新项目等在内的多项课题。在CSSCI期刊发表学术论文30余篇。参与编写《空间计量经济学——现代理论与模型》、《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》等专业教材。

课程导语：

本次授课主要讲授空间统计与空间计量经济理论与基于Stata的软件实现。

空间统计与空间计量经济理论部分，主要包括空间统计与空间计量理论。

空间统计则主要是探索性空间数据分析，如空间数据的相依性与异质性、空间数据的描述性统计、空间数据的可视化。

空间计量理论模型，则主要包括经典的空间截面模型，如截面空间向量自回归模型（SAR）、空间误差模型（SEM）、空间杜宾模型（SDM）；空间面板模型，如静态空间面板模型和动态空间面板模型；其他空间计量模型，如空间离散选择模型、空间分位数回归模型等。

Stata软件实现部分则主要基于中国数据，完成空间统计与计量模型的估计。

最后，将结合两篇空间计量实证论文，完整的说明Stata软件实现的全部过程。

适用人群：

本次课程主要面向对空间计量经济学具有浓厚兴趣，已经接触或初步接触空间计量经济理论与实现，主要从事经济学、资源环境、地理科学、城市、人口、房地产、数理统计、管理科学、计量经济等方面研究的教师、研究员，以及相关专业领域的硕士、博士研究生。

课程大纲：

报名流程：

1. 点击“http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1274”，在线提交报名信息；

2. 订单缴费；

3. 缴费确认，开课前一周发送软件准备，电子版讲义；
4. 现场领取发票及邀请函。

优惠：

现场班老学员9折优惠；
同一单位三人以上同时报名9折优惠；

同一单位六人以上同时报名8折优惠；

以上优惠不叠加。

“高级计量经济学及Stata”：

在原有四天班精彩内容基础上(含合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归等等)，

这次六天高级现场班又增加了不少全新的前沿内容，

包括交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据等。

时间：2019年4月27-5月2日（六天）
地点：北京市海淀区 (缴费后发送交通住宿指南)
安排：上午9:00-12:00；下午2:00-5:00；答疑5:00-5:30
费用：6000元 /5000元 (仅限全日制本科生和硕士研究生)；食宿自理
我要报名

培训目的：

掌握高级计量经济学的核心方法及Stata操作，不再茫然，知其然而知其所以然，迅速成为处理数据及定量分析的高手。

课程特色：

直观地解释高级计量经济学方法，通过案例学习相应的Stata操作，深入浅出地介绍实证分析与论文写作的精髓。

课程配套资料：

课程PPT、数据集及相关论文。

课程简介：

      本次高级计量经济学及Stata现场班，将根据多次现场班的反馈进一步完善。在课程内容的设计上，主要指导思想是在有限时间内，将高级计量及Stata的精髓及核心内容，以通俗生动的语言以及大量的案例交给学员，并注重在各领域的常见应用，诸如面板数据、时间序列、工具变量法以及微观计量，乃至论文写作的各个环节技巧。由于学员的基础不同，本课程仅对学员背景做较低要求，即假设学员知道概率统计及少量线性代数，但不要求学过计量经济学或Stata操作。因为“大道至简至易”，初级计量与高级计量的本质是一样的，学子们需要的是能够直指人心地洞明计量原理与操作工具，然后得心应手地用于实战（而非完成习作）。

课程大纲：

第一讲，OLS及其标准误

着重介绍小样本与大样本OLS，以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误（bootstrap standard errors）。深切理解OLS的原理与适用条件，是一切计量原理的基础。

第二讲，Stata快速入门

及时地介绍Stata知识，以OLS在Stata的实现作为入门，体会Stata的简单与强大。

第三讲，工具变量法

由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在，内生性是实证研究的常见难题，而工具变量法是解决内生性的利器，包括2SLS、GMM、控制函数法（Control Function）。

第四讲，二值选择模型

被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit，Logit，包含内生变量的ivprobit等。

第五讲，静态面板

面板数据由于能控制个体异质性（heterogeneity），缓解遗漏变量偏差，在实践中越来越重要。静态面板是最常见的面板，包括固定效应、随机效应、时间效应、双向固定效应等。

第六讲，动态面板

经济现象常具有某种惯性或部分调整，即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括面板工具变量法（Panel IV）、差分GMM、水平GMM与系统GMM等。

第七讲，门限回归

发展中国家与发达国家的经济规律可能不同，而门限回归（Threshold Regression）提供了对此类现象进行严格统计推断的方法，包括横截面与面板模型的门限回归。

第八讲，非参数与半参数估计

非参与半参方法（Nonparametric and Semiparametric Estimations）由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱，包括核密度估计、非参数回归与半参数回归等。

第九讲，随机实验、自然实验与双重差分法

实验方法因其可信度而日益兴起，包括随机实验、第一类与第二类自然实验。双重差分法（Difference-in-Differences）利用面板数据的优势，可克服部分内生性，是研究政策或项目处理效应（treatment effects）的主要工具。包括双重差分法、平行趋势假设、三重差分法等。

第十讲，倾向得分匹配（PSM）与异质性工具变量法（LATE）

基于反事实的框架，根据个体进入处理组的概率（即倾向得分）寻找最佳替身进行匹配估计，这是研究处理效应的一种深邃思想与方法。包括倾向得分匹配（Propensity Score Matching）、双重差分倾向得分匹配等。基于反事实框架的异质性工具变量法（LATE）。

第十一讲，控制变量与因果图

核心变量与控制变量的本质区别。选择合适的控制变量是计量分析的重要步骤，而因果图方法（Causal Directed Acyclic Graph）提供了一个清晰的思考框架。

第十二讲，断点回归（Regression Discontinuity Design）与拐点回归（Regression Kink Design）

由于在断点附近存在局部随机分组，故断点回归的效力接近于随机实验，日益为研究者所青睐。包括精确断点回归、模糊断点回归、精确拐点回归与模糊拐点回归。

第十三讲，大数据与机器学习

大数据与高维回归等机器学习（Machine Learning）方法正迅速成为经济学家的常用工具。本讲介绍Lasso、Ridge Regression、Elastic Net、Post Lasso、Post Double Lasso、主成分分析、因子分析等机器学习方法。

第十四讲，合成控制法（Synthetic Control Method）

在评价某处理地区的政策效应时，将控制地区进行最优的线性组合，以构造合成控制地区进行对比，这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的统计推断与稳健性检验等。

第十五讲，回归控制法（Regression Control Method）

与合成控制法类似，但使用回归法来构造合成控制地区（Hsiao et al., 2012），比合成控制法更为简单易行。

第十六讲，交互固定效应

交互固定效应（interactive fixed effects）为目前面板数据最活跃的研究前沿，它将传统的双向固定效应进一步推广，充分考虑到现实经济常存在多维冲击（shocks或factors），而不同个体对这些冲击的反应力度不同（factor loading）。

第十七讲，分位数回归

线性回归只是研究在给定X的情况下，Y的条件期望E(Y|X)；而分位数回归（Quantile Regression）则可研究在给定X的情况下，Y的整个条件分布Y|X，从而揭示更多重要信息。

第十八讲，空间计量经济学

传统计量经济学通常忽略横截面单位的空间分布与相互影响，而空间计量经济学（Spatial Econometrics）则是考察空间效应、溢出效应等的重要工具。包括空间权重矩阵、空间自回归、空间误差模型与空间面板等。

报名流程：

1. 点击“我要报名”网上提交报名信息；

2. 电话确认，订单缴费；

3. 缴费确认，开课前一周发送软件准备，电子版讲义；
4. 现场领取发票及邀请函。

优惠：

现场班老学员9折优惠；
同一单位三人以上同时报名9折优惠；

同一单位六人以上同时报名8折优惠；

以上优惠不叠加。