悬赏提问：EVIEWS可以估计SV（随机波动）模型么？ - 经管之家

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悬赏提问：EVIEWS可以估计SV（随机波动）模型么？

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收藏 2010-01-18

悬赏 200 个论坛币已解决

最近看金融时间序列的分析

其中有本资料计算VaR（风险价值）的大小

采用了GARCH和SV模型进行估计

在报告结果的时候作者的图是这样显示的

SV模型参数估计表中

Merhed：Macimum likelihood(Marquardt)

说明SV是可以用这个软件估计的但我在论坛搜索了下大家都说在EW下是没法做的啊难道这个作者造假？

最好有牛人能简单介绍下SV模型估计应该看哪些资料谢谢

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刘慧琴查看完整内容

两种方法 1.EVIEWS 用卡尔曼滤波法变形SV模型然后用QML估计 2.winbugs 网上有免费下的编程用MCMC方法估计出参数

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2010-1-18 22:15:30

两种方法
1.EVIEWS 用卡尔曼滤波法变形SV模型然后用QML估计
2.winbugs 网上有免费下的编程用MCMC方法估计出参数

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2010-1-19 19:28:46

???没人熟悉这个么？悬赏低了可以加呀会的好说嘛

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2010-1-30 15:29:24

我想是可以的，张世英《《协整》一书中也提到可以用卡尔曼滤波方法估计这个SV模型，显然状态空间是可以使用的，建议联系高铁梅第二版十一章，张世英两位老师的书看。

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2010-1-30 15:29:53

我正在看，等我看明白了再说吧！

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siegfriedkirche

2010-2-6 13:41:18

我觉得可以，请看张世英的书中的QML估计（状态空间），另外再看高铁梅第二版中的例子，最后是Eviews自带例子。

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2010-3-10 22:37:42

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2010-3-13 11:25:30

悬赏回答后，怎么领赏?是自动的还是人工的??

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2010-8-7 17:22:22

用QML估计SV， eviews可以实现

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2013-3-6 11:12:23

eviews可以用emm方法估计吗？

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2013-8-22 14:22:29

刘慧琴发表于 2010-1-18 22:15
两种方法
1.EVIEWS 用卡尔曼滤波法变形SV模型然后用QML估计
2.winbugs 网上有免费下的编程用MCMC方法估 ...

您好。可否详细介绍一下用Eviews如何操作么？

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2014-12-8 14:51:24

如果想要输出预测结果，不是只能预测到被解释变量和残差？

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2014-12-8 18:21:45

pingfeng 发表于 2010-8-7 17:22
用QML估计SV， eviews可以实现

可以说得具体一点吗？

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2015-10-21 20:48:31

灰洲白人发表于 2014-12-8 18:21
可以说得具体一点吗？

同学你学会怎么做了吗

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