股价崩盘风险指标

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收藏 2019-02-09

求助各位大神，如图我计算出来股价崩盘风险的两个指标，其中duvol的取值最大值和最小值只有0.69、-0.94。我看相关文献里ncskew和duvol的取值范围差不多，不知道我这样计算出来的结果行不行呢？

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2019-2-9 11:32:58

可以把
看你是哪些样本和哪些年份，只要计算过程正确，应该没问题。
论坛中黄河全老师给出了很多计算的代码，可以直接用，速度快
你可以搜一下，参考一下

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2019-2-9 18:22:15

无情兽发表于 2019-2-9 11:32
可以把
看你是哪些样本和哪些年份，只要计算过程正确，应该没问题。
论坛中黄河全老师给出了很多计算的代 ...

谢谢，我也是用的黄河泉老师的代码

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2020-8-2 23:05:33

楼主你好，想问下你的周收益数据是从CSMAR下载下来直接使用的吗？我算下来的均值为正数，对比发现源数据可能有问题。希望您不吝赐教

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