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2019-02-09
求助各位大神,如图我计算出来股价崩盘风险的两个指标,其中duvol的取值最大值和最小值只有0.69、-0.94。我看相关文献里ncskew和duvol的取值范围差不多,不知道我这样计算出来的结果行不行呢?
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2019-2-9 11:32:58
可以把
看你是哪些样本和哪些年份,只要计算过程正确,应该没问题。
论坛中黄河全老师给出了很多计算的代码,可以直接用,速度快
你可以搜一下,参考一下
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2019-2-9 18:22:15
无情兽 发表于 2019-2-9 11:32
可以把
看你是哪些样本和哪些年份,只要计算过程正确,应该没问题。
论坛中黄河全老师给出了很多计算的代 ...
谢谢,我也是用的黄河泉老师的代码
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2020-8-2 23:05:33
楼主你好,想问下你的周收益数据是从CSMAR下载下来直接使用的吗?我算下来的均值为正数,对比发现源数据可能有问题。希望您不吝赐教
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