http://www.pinggu.org/bbs/thread-691067-1-1.html
你看一下这个帖子对你有没有用。

这会没事干，回复下自己的感受，算是数学科班毕业.....
概率论学习分两个大的层次，一是大家普通的想到的，二是基于测度论的。

入门的话，书实在是太多太复杂了，翻了很多书，觉得以下适合：
Paul E.Pfeiffer .  应用概率论（影印版）Probability for Applications，Springer Texts in Statistics，世界图书出版公司，2003年
http://www.china-pub.com/19629
苏淳 ，概率论，科学出版社，2004年   http://www.china-pub.com/19050
能看完其中一本就算是入门了，其他的都不用看了。
如果你想继续理解深的话，那就看An Introduction to Probability Theory and Its Applications, 威廉·费勒(William Feller) 共2卷，有翻译版。

数理统计的话，我觉得看完下面其中一本就很好了。
韦来生，数理统计，科学出版社，2008年
陈家鼎等，数理统计讲义，高等教育出版社，2006年
如果要学高深点，我觉得就选择下面其中一本吧
卯诗松等，高等数理统计，高等教育出版社
陈希孺，高等数理统计学，中国科学技术大学

基于测度论的话，严加安的那本《测度论讲义》很好，就是难了点，也没必要全部看完。这方面就有很多好的英文书了，比如：
Krishna B. Athreya and Soumendra N. Lahiri. Measure theory and  Probability theory. Springer, 2006.
Marek Capinxki and Ekkehard Kopp. Measure, Integral and Probability. Springer, 2007.  这本尤其适合经济类的学生看。
Rick Durrett. Probability: theory and Examples. Duxbury Press, 2004.
David Williams. Probability with Martingales. Cambridge University Press, 1991.