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2019-02-18

    Eviews菜鸟求教!请大佬指点一二,十分感谢!!

问题描述:

    模型中涉及到三个变量,用ADF方法进行序列平稳性检验,如果选择自动选择滞后期,并采用系统默认Maximum lags的话,一个变量是原序列平稳,一个变量是一阶差分序列平稳,另一个是二阶差分序列平稳,这三个变量不是同阶单整就无法进行下一步的协整检验。之后,我发现通过调节这个滞后期的数值,可以得到想要的序列效果,但不知道这个滞后期能不能随便调。

所以我想问的问题是:

1. 如果还选择自动选择滞后期,那么Maximum lags一般要怎么确定?

2. 如果是自己设定滞后期,有没有什么设定规则?

3. PP检验中的bandwidth的设置方法是否和ADF中lag length设置是一样的?

   



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2019-2-19 09:32:56
设置的最大滞后期也是一个参考而已的,调整滞后期只要合理问题不大,但是不要滞后期太大(特别是数据量不大的情况下)
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2019-2-19 10:11:01
胖胖小龟宝 发表于 2019-2-19 09:32
设置的最大滞后期也是一个参考而已的,调整滞后期只要合理问题不大,但是不要滞后期太大(特别是数据量不大 ...
那如果有150个左右的样本,滞后期多少才算大呢?能不能选择user specified自己选择滞后期呢?
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2019-2-19 10:11:06
胖胖小龟宝 发表于 2019-2-19 09:32
设置的最大滞后期也是一个参考而已的,调整滞后期只要合理问题不大,但是不要滞后期太大(特别是数据量不大 ...
感谢回答
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