计量经济学的书分两类,一类是基础型的,一类是针对某一专业方向型的。入门的时候先打好基础,在后续的工作或研究中再根据具体方向具体看相应方向的书籍
1,基础型:
高校普遍采用伍德里奇的《计量经济学导论:现代观点》,伍德里奇的特点就是在很多基本理论的表述会给出比较详细的推导(相比其他书而言),同时涉及面也挺广。
除了伍德里奇的之外,个人觉得格林的《计量经济分析》也很值得一看,作为一个补充。格林的这本书特点在于,许多表述是以矩阵来表述的,在看论文方面可能会更容易上手;有些理论的核心逻辑会比伍德里奇讲得更深入。
虽然也有不少高校会采用古扎拉蒂的书,但相比前面两本而言,个人觉得深度和广度都不太够
专业方向型:
在这一类型中,文献永远比书籍更有用,书籍的更新绝对是远远滞后于文献的。但是很有必要了解并掌握你所研究的方向常涉及到的计量理论和模型。
实际研究中,遇到的数据主要是截面和面板数据、时间序列数据,要做好研究肯定就需要掌握相关的基本计量理论和模型。截面和面板数据的话,伍德里奇的《横截面和面板数据》挺不错的;时间序列的话,Walter Enders的书挺不错的就是比较难啃(书名忘了)
在掌握基本计量理论和模型基础上,再根据所研究的方向看相关文献,进一步看他们所采用的计量模型。