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多元逐次回归是否可以只加MA(1)来修正残差自相关问题
楼主
胡小希
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2019-02-26
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5
个论坛币
未解决
用LS方程进行多元回归,目前模型出现了残差自相关,和非正态的情况。根据高铁梅所讲加AR(1)的方法进行修正,原本显著的解释变量反而变得不显著了,但是如果只加MA(1)结果就好一些。所以我想问加MA(1)是否可以修正模型残差自相关的问题呢?如果可以有什么依据呢?我找了很多资料都没有发现有这种修正方法,不知是否可行。还有残差非正态这种情况可以有什么方法处理吗?请大佬指点一下。论坛币不多,请大家帮帮忙!
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沙发
踺子8
2019-2-26 22:21:43
试试不用AR(1),估计的时候设置栏系数协方差矩阵采用HAC(N-W)稳健估计法。
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藤椅
胡小希
2019-2-26 23:16:20
踺子8 发表于 2019-2-26 22:21
试试不用AR(1),估计的时候设置栏系数协方差矩阵采用HAC(N-W)稳健估计法。
谢谢您,不过我刚刚试了一下,发现结果跟使用系统默认出来的结果是一样的
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