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论坛 数据科学与人工智能 大数据分析
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2019-02-27
最近论文中想将高频数据(自变量X)与低频数据(因变量Y)进行回归来研究二者间的关系,发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据,但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测,那么这一模型可以用于不同频率数据回归吗,如果不可以的话又应该采取什么方法呢?求大神解答!
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2019-3-12 21:18:58
可以呀 现在有很多股票市场的研究 研究个股投资者情绪对个股收益率影响就是用MIDAS
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2019-3-13 15:47:57
寄天夏 发表于 2019-3-12 21:18
可以呀 现在有很多股票市场的研究 研究个股投资者情绪对个股收益率影响就是用MIDAS
那这个模型必须是个体数据吗,可不可以拓展到面板数据呢?
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2019-3-14 16:41:05
Adele沙沙 发表于 2019-3-13 15:47
那这个模型必须是个体数据吗,可不可以拓展到面板数据呢?
我最近也在研究这个 但是只找到了一篇个股的用midas的博士论文 而且还没具体说 唉
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2019-4-1 14:03:45
Adele沙沙 发表于 2019-3-13 15:47
那这个模型必须是个体数据吗,可不可以拓展到面板数据呢?
我用Eviews导入了面板的数据 是可以做出结果来的
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2019-4-14 23:13:22
寄天夏 发表于 2019-4-1 14:03
我用Eviews导入了面板的数据 是可以做出结果来的
真的嘛!我去试试
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