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关于Granger检验在全样本和子样本结果不同的问题
Nichole.yang
1045 1
2019-02-28
全样本下：B是A的granger cause，但是在子样本1和2中：B不是A的granger cause，这该如何解释呢...补充：B是汇率，A是沪深300，子样本1+2=全样本
麻烦各位大神帮忙解答啦，谢谢！

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踺子8
2019-3-1 00:57:55
你要研究全样本就可以按格兰杰原因分析相对影响，如果你要用分析子样本，那格兰杰检验不显著那组样本，放弃分析那组的相对影响就可以了
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