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求助，帮忙解题，不胜感激

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收藏 2019-03-06

悬赏 120 个论坛币未解决

一个消费者具有期望效用函数u(w)=1/w,其参与一次赌博,以概率为p获得财富w1,以概率为1-p获得财富w2,那么需要多少财富能够使其保持现有财富水平与接受赌博恰好无差异。

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2019-3-9 09:50:02

赌博的情况下：
E(w)=pw_1+（1−p） w_2
由于效用函数是单调的，那么现有财富等于接受赌博的期望财富即可
w = [pw_1+（1−p） w_2]
PS.不知道赌博是否有成本呢？欢迎讨论哦~

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2019-3-9 09:50:32

赌博的情况下：
E(w)=pw_1+（1−p） w_2
由于效用函数是单调的，那么现有财富等于接受赌博的期望财富即可
w = [pw_1+（1−p） w_2]
PS.不知道赌博是否有成本呢？欢迎讨论哦~

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