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双重差分和双重固定效应模型区别
lir1128
31887 11
2019-03-09
想求教下双重固定效应模型和双重差分的区别
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bobchenrong
2019-3-11 01:56:51
伍德里奇计量经济学导论 13.2节讨论了双重差分估计量，以及用双固定效应模型（Y = beta_0 + beta_1 Time FE + beta_2 Group FE + beta_3 Treatment+ epsilon）来计算双重差分估计量的方法。我的理解是当只有两期数据的时候，双重差分估计量数值上和双固定效应模型中的beta_3的最小二乘估计量相同。
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lir1128
2019-3-11 23:29:11
bobchenrong 发表于 2019-3-11 01:56
伍德里奇计量经济学导论 13.2节讨论了双重差分估计量，以及用双固定效应模型（Y = beta_0 + beta_1 Time FE ...
感谢您的回复！我的命令是这样的  xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year,r  
lngdp是我的被解释变量，policy  表示政策导致的虚拟变量  其他的是控制变量，控制时间和地区效应，有人告诉我可以理解为双重差分，我就不确定这是双重差分还是双重固定效应，或者这两者一样？
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bobchenrong
2019-3-12 11:18:01
如果你只有两年数据，你的policy在第二年中在一部分city中是1，那你回归中policy的系数的最小二乘估计量和双重差分估计量在数值上是一样的。如果你有多期数据，policy在city中等于1的年份不一致，那回归中policy的系数的最小二乘估计量识别的是什么是比较复杂的问题。具体可以看： https://s3.amazonaws.com/vu-my/wp-content/uploads/sites/2318/2018/06/18160651/ddtiming_6_15_2018.pdf
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lir1128
2019-3-13 17:53:39
bobchenrong 发表于 2019-3-12 11:18
如果你只有两年数据，你的policy在第二年中在一部分city中是1，那你回归中policy的系数的最小二乘估计量和双 ...
谢谢啦
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黃河泉
2019-3-17 10:37:20
lir1128 发表于 2019-3-11 23:29
感谢您的回复！我的命令是这样的  xtreg  lngdp  policy  gov  fixedasset  fdi  i.city  i.year,r  
ln ...
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要吗不对或者不适合！你的分析个体是 city 吗？
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